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Erscheinung:20.03.2019 Rolle der Aufsicht bei der Verwendung von Kreditscores
Die BaFin beaufsichtigt weder Auskunfteien noch kontrolliert sie deren Bewertungssysteme
Für Menschen, die ein Kreditinstitut davon überzeugen wollen, dass sie eine Hausfinanzierung stemmen können, kann eine gute Bonitätsauskunft die Tür in die eigenen vier Wände weit aufstoßen. Ein niedriger Scorewert (siehe Infokasten „Scorewerte und Auskunfteien“) kann dafür sorgen, dass ihnen die Tür vor der Nase zufällt. Auch viele Vermieter und Anbieter von Handyverträgen werfen einen genauen Blick auf Scorewerte von Auskunfteien, bevor sie mit potenziellen Vertragspartnern ein Geschäft eingehen.
Zuletzt haben sich viele Verbraucher bei der BaFin erkundigt, inwiefern die Aufsicht Scorings an sich und deren Nutzung durch Kreditinstitute kontrolliert.
Definition:Scorewerte und Auskunfteien
Das Geschäftsmodell von Auskunfteien besteht darin, Merkmale von natürlichen oder juristischen Personen wie etwa Kreditaktivitäten und bisherige Zahlungsausfälle auszuwerten und deren Bonität einzustufen. Dabei dienen Scorewerte als Kennziffern für die Kreditwürdigkeit. Kunden von Auskunfteien können den Scorewert eines Dritten abfragen, bevor sie sich dazu entschließen, mit diesem eine Vertragsbeziehung einzugehen. Unternehmen wie Banken und Versicherer benötigen eine Einverständniserklärung vom Kunden, bevor sie dessen Daten an eine Auskunftei übermitteln dürfen.
Scorewerte im Privatkundensegment häufiger als bei Gewerbekunden
Bevor Kreditinstitute ein Darlehen vergeben, müssen sie das Risiko beziffern, dass der Kredit ausfällt. Diese Entscheidung trifft das Kreditinstitut nicht nach Gutdünken oder Gefühl, sondern es greift auf sein internes Risikoklassifizierungsverfahren zurück. Solche Anwendungen werten eine Vielzahl von Daten aus und beziffern dann das Ausfallrisiko. In Risikoklassifizierungsverfahren für Kreditverhältnisse mit Privatkunden fließen häufig auch Scorewerte ein.
Obwohl Auskunfteien auch Gewerbebetriebe bewerten, nutzen Kreditinstitute die Scorewerte in Business-to-Business-Beziehungen seltener. Sie ziehen Bonitätsscorings eher dann heran, wenn sie das Ergebnis ihres eigenen Risikoklassifizierungsverfahrens überprüfen möchten, das in der Regel nicht auf Scores von Auskunfteien zurückgreift. Bei gravierenden Abweichungen können Kreditinstitute zumindest noch einmal prüfen, ob sie bei der Kreditwürdigkeitseinstufung ihrer ersten Einschätzung folgen sollten.
Erwartungen der BaFin an die Kreditwürdigkeitsbeurteilung
Ob Privatperson oder Gewerbebetrieb: Die BaFin erwartet, dass sich ein Kreditinstitut nicht allein auf externe Bonitätseinschätzungen verlässt, sondern eigene Erkenntnisse und Informationen berücksichtigt. Tendenziell ist zu beobachten, dass die Institute ihre Kreditwürdigkeitsbeurteilung heute weniger auf Scorewerte von Auskunfteien stützen als noch vor einigen Jahren.
Die BaFin überprüft den Kreditvergabeprozess im Ganzen oder in Teilen regelmäßig, wobei sich der Zyklus am Risiko des Kreditinstituts orientiert und sich nicht nach festen Zeitintervallen richtet.
Bei Eigenkapitalberechnung mittels interner Ratingverfahren werden Scorewerte mitgeprüft
Als Input zur Bemessung ihrer regulatorischen Eigenkapitalanforderungen verwenden deutschlandweit 40 Kreditinstitute ein auf Internen Ratings basierendes Verfahren (Internal Ratings Based Approach – IRBA) nach § 10 Kreditwesengesetz (KWG). Gerade im Retailgeschäft kommt es vor, dass Scorewerte in das interne Rating eingehen. In solchen Fällen behandelt die Aufsicht Scorewerte wie alle andere externen Input-Daten. Das heißt: Sie werden als Bestandteil des IRBA indirekt geprüft.
Kreditinstitute benötigen gemäß Artikel 143 Absatz 2 der europäischen Eigenmittelverordnung (Capital Requirements Regulation – CRR) eine vorherige Erlaubnis, um ihre Eigenkapitalanforderungen mit einem internen Ratingverfahren berechnen zu dürfen. Bei den bedeutenden Instituten (Significant Institutions – SIs) ist die Europäische Zentralbank für die Genehmigung zuständig. Die weniger bedeutenden Institute (Less Significant Institutions – LSIs) müssen sich an die BaFin wenden. Gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank prüft sie die Güte und die Performance des Modells. Formell entscheidet die BaFin auf der Grundlage von § 7 Absatz 1 Solvabilitätsverordnung (SolvV) in Verbindung mit § 44 Absatz 1 Satz 2 KWG.
An die erstmalige Erlaubnis, einen IRBA nutzen zu dürfen, schließt sich eine kontinuierliche Überwachung an. Die CRR verpflichtet die Kreditinstitute in Artikel 185, ihre Modelle mindestens jährlich auf ihre Eignung und ihre Ergebnisse hin zu überprüfen. Die internen Validierungsergebnisse sind die Grundlage für die regelmäßige Beurteilung der Modellgüte durch die Aufsicht.
Was die BaFin nicht macht
Die BaFin beaufsichtigt keine Auskunfteien. Ebenso wenig genehmigt oder zertifiziert sie einzelne Scoresysteme, da die Auskunfteien ihre Algorithmen gegenüber den Aufsichtsbehörden nicht offenlegen müssen. Ob Auskunfteien alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfüllen, kontrollieren die zuständigen Datenschutzbehörden, zum Beispiel die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer.
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